Reports

• Erweiterte Risikoanalysen

  Detaillierte Beschreibung der Value at Risk und Cash Flow at Risk-Konzepte

• Portfolio Key Rate Shift Report

  Portfolio Key Rate Shift Report gibt einen Überblick, welcher Laufzeitenbereich die stärksten Risiken für das Portfolio aufweist. Die Key Rate Shift zeigt an, wie hoch das Risiko einer Wertänderung für das Portfolio ausfällt, wenn ein spezifischer Zinssatz um 1% steigt während sämtliche anderen Zinssätze konstant bleiben. Hieraus lassen sich wertvolle Informationen für Absicherungsentscheidungen ablesen.

• Hedge Accounting

  Die Auswahl einer angemessenen Methode zur Messung der Wirksamkeit eines Absicherungsgeschäfts ("Hedge Effectiveness") ist entscheidend, um belastbare Aussagen zu erhalten. Die Standards von IAS 39 & FAS 133 für diese Messung, das sogenannte "Hedge Accounting", beinhalten allgemeine Vorgaben und signifikante Spielräume.

• Der Barwert / NPV

  Der Barwert (englisch Net Present Value, NPV) wird gemeinhin definiert als der gesamte Gegenwartswert einer Zahlungsreihe (Cash Flows). In sals.a wird dieses Konzept auf alle zinstragenden Instrumente angewendet: Darlehen, Finanzanlagen und derivative Instrumente (Caps, Floors, exotische Zinsoptionen).

• Vergleich von Finanzproduktstrategien

  Bis zu drei Absicherungslösungen für ein Grundgeschäft gleichzeitig generieren und die Auswirkungen vergleichen: dies ist nun mit wenigen Klicks möglich. Swap, Cap, Floor oder andere Kombinationen – die Wirkungen erscheinen übersichtlich und farblich markiert in einer Auswertungstabelle (Video!).

• Portfolio-Vergleich für Zinsgeschäfte

  Der Vergleich zweier Portfolien ist ein neues, leistungsfähiges Element für Ihre eigenen Reports. Damit können Sie die aktuelle Situation im Darlehensportfolio mit einem Optimierungsszenario vergleichen, in dem Sie Geschäfte hinzugefügt oder das Ausgangsportfolio auf andere Weise angepasst haben (Video!).