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Beispiel: Eingabe von Swaps – Payer Zinsswap

Dienstag, 21. Juli 2009

Eingabe über Vorlagen

  1. Wählen Sie beispielsweise „Vorlagen“ aus, um sich das gesamte Spektrum öffentlicher Vorlagen zur Geschäftsart „Derivate“ anzeigen zu lassen (wählen Sie dazu in der Filterfunktion „Derivate“)
  2. Klicken Sie nun auf eine Vorlage, die zu Ihrem Geschäft passt, z.B. „Payer Swap…“.
  3. Hier werden Ihnen alle wesentlichen Angaben zum Geschäft angezeigt. Je nach Bedarf können Sie diese entsprechend Ihrem eigenen Geschäft manuell anpassen.

Geschäftseingabe

  1. Benennen sie zunächst das Geschäft innerhalb des Abschnitts „Allgemeine Angaben“ im Feld „Geschäftsbezeichnung“ möglichst eindeutig. So sind für Sie später verschiedene Geschäfte im Report-Manager leichter zu unterscheiden, z.B.: „PayerSwap 5 J. 5,25%“. Außerdem werden hier die relevanten Laufzeitparameter erfasst.
  2. Nun sollte die Überprüfung und Anpassung der betreffenden Parameter erfolgen. Besonders wichtig ist hierbei die Überarbeitung des Abschnitts „Geschäftsdetails“:
    Anzupassen sind u.a. Nominalbetrag, Startdatum und Fälligkeit sowie die Zinsperiode Ihres Derivats. (Üblicherweise entspricht die Zinsperiode, also die Zinszahlungsfrequenz, dem Referenzzins: z.B. jährlich.)

    Bitte achten Sie darauf, dass links die Angaben für den Empfänger, rechts für den Zahler aus der Swaptransaktion anzugeben sind.

    Die Währung kann nach dem Abspeichern nicht mehr geändert werden!

  3. In den Abschnitten „Tilgung“ und „Experteneinstellungen“ können Sie weitere Anpassungen vornehmen.

eingabe_swap.png 

Klicken Sie nach Überarbeitung der vier Abschnitte oder jederzeit zwischendurch auf den Button „Rechnen“, um eventuell noch nicht im unten sichtbaren Zahlungsplan erfasste Änderungen anzuzeigen.

Auch hier ist die Anzeige der Spalten wählbar, indem Sie unter „Spalten auswählen“ die entsprechenden Auswahlboxen aktivieren oder deaktivieren.

Sind die Angaben im Zahlungsverlauf, der im unteren Teil des Fensters erscheint, richtig? Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten: Sämtliche unterstrichenen Werte in der Übersichtstabelle können von Ihnen manuell angepasst werden. Nach Änderung eines Wertes wählen Sie „Rechnen“ und sehen sofort die Auswirkungen Ihrer Anpassung.

Durch „Speichern“ wird das Geschäft ins Portfolio aufgenommen.

eingabe_swap2.png

Fertig!

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